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近似する相場をヒストリカルデータから検索して相場を予測するツールを作ってみました

近似する相場をヒストリカルデータから検索してその後どうなるのか予測するためのツールを作ってみました。

検索したい相場が赤と青のローソク足、その後の相場が黄と緑のローソク足、そして多数の薄く赤いバーチャートが折り重なったものが、検索したい相場に近似した相場のその後の値動きを表したものです。

もし相場が過去の値動きと同じ値動きを繰り返すのなら濃く赤い部分にローソク足が描かれるはず・・・

なのですが、ロジックが悪いためか17万本のヒストリカルデータで検索するのに4分ほど掛かるので多く試してないんですが、ほとんどの相場で上下対称の山(正規分布?)が出現してしまい、予測にはつかえないのかなぁと鬱状態。

まあ、アストマックスFXのPUCKツールっていう市場予測ツールと似てなくもないので、上げ下げの予測ではなく、リスク管理ツールとして使えるかもしれませんね。
とにかく人に使ってもらえるような品質まで持って行きたいです。

今後の改良点としては

  • 検索に時間が掛かりすぎるのでパフォーマンスの改善
  • ヒートマップ風に相関係数によってバーチャートの色を変えてみる
  • ニューラルネットとか多変量解析を導入してみる

レシピはこんな感じ

  • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
  • MySQL Server 5.0
  • NPlot(チャートを描画するライブラリ)
  • AutoForexiteとCandleStickEditorで生成したヒストリカルデータ
  • 相関係数を求める式

以下出力例


収束してない例(手を出すなってことか!?)


予測とは逆に下がった(トレンドの変わり目に弱い?)

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